자금 흐름 지수 (MFI)

가격과 거래량을 결합하여 과매수/과매도 상태와 잠재적 반전을 식별하는 거래량 가중 모멘텀 오실레이터(0-100)

속성	값
카테고리	밸류에이션 지표
단위	Index (0-100)
해상도	1d
자산	BTC
등급	베이직
API 엔드포인트	`GET /v1/holder/valuation`
필드	`mfi`

개요

**Money Flow Index(MFI)**는 지정된 기간에 걸쳐 비트코인으로 유입되고 유출되는 자금 흐름을 측정하는 모멘텀 오실레이터다. 거래량 가중 RSI라고도 불리며, 가격과 거래량 데이터를 모두 포함하여 가격 전용 오실레이터보다 매수 및 매도 압력에 대한 더 종합적인 그림을 제공한다.

> 거래량 출처: 이 지표는 (온체인 전송량이 아닌) 현물 거래소의 USD 거래량을 사용한다. 이는 중앙화 거래소 전반의 실제 시장 거래 활동을 반영한다.

공식

\text{Typical Price} = \frac{\text{High} + \text{Low} + \text{Close}}{3}

\text{Money Flow} = \text{Typical Price} \times \text{Volume}

자금 흐름은 오늘의 일반 가격(typical price)이 어제보다 높으면 양(positive), 그렇지 않으면 **음(negative)**으로 분류된다.

\text{Money Ratio} = \frac{\sum_{i=1}^{14} \text{Positive Money Flow}_i}{\sum_{i=1}^{14} \text{Negative Money Flow}_i}

\text{MFI} = 100 - \frac{100}{1 + \text{Money Ratio}}

해석

MFI 80 초과는 일반적으로 과매수로 간주되며 자산이 조정을 받을 수 있음을 시사한다
MFI 20 미만은 일반적으로 과매도로 간주되며 잠재적 매수 기회를 시사한다
MFI와 가격 사이의 괴리(예: 가격은 신고점을 경신하나 MFI는 그렇지 않음)는 모멘텀 약화를 신호할 수 있다
14일 룩백 기간은 반응성과 노이즈 감소 사이의 균형을 맞춘다

활용 사례

과매수/과매도 탐지: 반전에 선행할 수 있는 극단적 상태를 식별한다
괴리 트레이딩: 거래량 가중 모멘텀이 가격과 괴리되는 상황을 포착한다
추세 확인: 가격 추세와 함께 사용하여 거래량이 그 움직임을 뒷받침하는지 확인한다
사이클 분석: 비트코인 시장 사이클 전반에 걸쳐 자금 흐름 패턴이 어떻게 변하는지 추적한다

API 사용

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/holder/valuation?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

개요​

공식​

해석​

활용 사례​

API 사용​

관련 지표​

개요

공식

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활용 사례

API 사용

관련 지표