מדד תזרים כספי (MFI)

אוסילטור מומנטום משוקלל-נפח (0-100) שמשלב מחיר ונפח כדי לזהות מצבי קניית-יתר/מכירת-יתר והיפוכים אפשריים

מאפיין	ערך
קטגוריה	מדדי הערכת שווי
יחידה	Index (0-100)
רזולוציה	1d
נכסים	BTC
רמה	בסיסי
נקודת קצה API	GET /v1/holder/valuation
שדה	mfi

סקירה כללית

Money Flow Index (MFI) הוא אוסילטור מומנטום שמודד את זרימת הכסף אל הביטקוין וממנו על פני תקופה נתונה. הוא מכונה לעיתים קרובות ה-RSI המשוקלל-נפח, ומשלב נתוני מחיר ונפח כאחד כדי לספק תמונה מקיפה יותר של לחץ קנייה ומכירה מאשר אוסילטורים מבוססי-מחיר בלבד.

> מקור הנפח: מדד זה משתמש בנפח מסחר ספוט בבורסות ב-USD (לא בנפח העברות אונצ'יין). הדבר משקף פעילות מסחר שוק ממשית ברחבי בורסות ריכוזיות.

נוסחה

$$\text{Typical Price} = \frac{\text{High} + \text{Low} + \text{Close}}{3}$$ $$\text{Money Flow} = \text{Typical Price} \times \text{Volume}$$

זרימת הכסף מסווגת כחיובית כאשר המחיר הטיפוסי של היום עולה על זה של אתמול, וכשלילית אחרת.

$$\text{Money Ratio} = \frac{\sum_{i=1}^{14} \text{Positive Money Flow}_i}{\sum_{i=1}^{14} \text{Negative Money Flow}_i}$$ $$\text{MFI} = 100 - \frac{100}{1 + \text{Money Ratio}}$$

פרשנות

• MFI מעל 80 נחשב בדרך כלל קניית-יתר, ומרמז שהנכס עשוי להיות בשל לתיקון
• MFI מתחת ל-20 נחשב בדרך כלל מכירת-יתר, ומרמז על הזדמנות קנייה אפשרית
• סטייה בין MFI למחיר (למשל המחיר יוצר שיא חדש אך MFI לא) יכולה לסמן מומנטום נחלש
• תקופת ההסתכלות לאחור של 14 יום מאזנת בין רגישות להפחתת רעש

מקרי שימוש

• זיהוי קניית-יתר/מכירת-יתר: זהו מצבים קיצוניים שעשויים לקדום היפוכים
• מסחר על בסיס סטיות: זהו מצבים שבהם מומנטום משוקלל-נפח מתבדר מהמחיר
• אישור מגמה: השתמשו לצד מגמות מחיר כדי לאשש האם הנפח תומך בתנועה
• ניתוח מחזורים: עקבו אחר האופן שבו דפוסי זרימת הכסף משתנים בין מחזורי השוק של ביטקוין

שימוש ב-API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/holder/valuation?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

מדדים קשורים

• מגמת מחיר לפי נפח (VPT) — מדד מומנטום מצטבר משוקלל-נפח שמאשש את עוצמת המגמה על ידי מדידת האם נפח זורם אל הנכס או ממנו
• נפח מאזני (OBV) — מדד זרימת נפח מצטבר שעוקב אחר האם נפח זורם אל הנכס או ממנו לפי כיוון המחיר
• מכפיל Mayer — יחס בין מחיר הביטקוין לממוצע הנע הפשוט שלו ל-200 יום (SMA-200), המעיד האם BTC מוערך-יתר או מתומחר-חסר יחסית למגמתו ארוכת-הטווח