شاخص جریان پول (MFI)

اسیلاتور مومنتوم وزن‌داده‌شده با حجم (۰ تا ۱۰۰) که قیمت و حجم را ترکیب می‌کند تا شرایط اشباع خرید/فروش و بازگشت‌های بالقوه را شناسایی کند

ویژگی	مقدار
دسته	شاخص‌های ارزش‌گذاری
واحد	Index (0-100)
تفکیک‌پذیری	1d
دارایی‌ها	BTC
سطح	پایه
نقطه پایانی API	GET /v1/holder/valuation
فیلد	mfi

مرور کلی

Money Flow Index (MFI) یک اسیلاتور مومنتوم است که جریان پول به داخل و خارج از Bitcoin را طی یک دوره مشخص اندازه می‌گیرد. این شاخص که اغلب RSI وزن‌داده‌شده با حجم نامیده می‌شود، هم داده‌های قیمت و هم حجم را در بر می‌گیرد تا تصویری جامع‌تر از فشار خرید و فروش نسبت به اسیلاتورهای صرفاً قیمتی ارائه دهد.

> منبع حجم: این شاخص از حجم معاملات لحظه‌ای صرافی به USD (نه حجم انتقال آن‌چین) استفاده می‌کند. این بازتاب‌دهنده فعالیت معاملاتی واقعی بازار در صرافی‌های متمرکز است.

فرمول

$$\text{Typical Price} = \frac{\text{High} + \text{Low} + \text{Close}}{3}$$ $$\text{Money Flow} = \text{Typical Price} \times \text{Volume}$$

جریان پول وقتی قیمت معمول امروز از دیروز فراتر رود مثبت و در غیر این صورت منفی طبقه‌بندی می‌شود.

$$\text{Money Ratio} = \frac{\sum_{i=1}^{14} \text{Positive Money Flow}_i}{\sum_{i=1}^{14} \text{Negative Money Flow}_i}$$ $$\text{MFI} = 100 - \frac{100}{1 + \text{Money Ratio}}$$

تفسیر

• MFI بالای ۸۰ عموماً اشباع خرید محسوب می‌شود و نشان می‌دهد دارایی ممکن است در آستانه یک پولبک باشد
• MFI زیر ۲۰ عموماً اشباع فروش محسوب می‌شود و نشانه یک فرصت خرید بالقوه است
• واگرایی میان MFI و قیمت (مثلاً قیمت قله جدید می‌سازد اما MFI نمی‌سازد) می‌تواند نشانه تضعیف مومنتوم باشد
• دوره بازنگری ۱۴ روزه میان پاسخ‌دهی و کاهش نویز تعادل برقرار می‌کند

موارد کاربرد

• تشخیص اشباع خرید/فروش: شناسایی شرایط شدیدی که ممکن است پیش‌درآمد بازگشت باشند
• معامله بر اساس واگرایی: شناسایی موقعیت‌هایی که مومنتوم وزن‌داده‌شده با حجم از قیمت واگرا می‌شود
• تأیید روند: استفاده در کنار روندهای قیمتی برای تأیید این‌که آیا حجم از حرکت پشتیبانی می‌کند
• تحلیل چرخه: ردیابی نحوه تغییر الگوهای جریان پول در چرخه‌های بازار Bitcoin

استفاده از API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/holder/valuation?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط

• روند قیمت بر اساس حجم (VPT) — شاخص مومنتوم قیمتی تجمعی وزن‌داده‌شده با حجم که با اندازه‌گیری ورود یا خروج حجم به یک دارایی، قدرت روند را تأیید می‌کند
• حجم تعادلی (OBV) — شاخص جریان حجم تجمعی که بر اساس جهت قیمت، ورود یا خروج حجم به یک دارایی را ردیابی می‌کند
• ضریب Mayer — نسبت قیمت Bitcoin به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه آن (SMA-200)، که نشان می‌دهد آیا BTC نسبت به روند بلندمدت خود بیش‌ارزش‌گذاری یا کم‌ارزش‌گذاری شده است