Indice di Volatilità VIX

Indice di volatilità del CBOE (punti, giornaliero)

Proprietà	Valore
Categoria	Macro
Unità	pts
Risoluzione	1d
Asset	MACRO
Piano	Basic
Endpoint API	GET /v1/macro/markets
Campo	vix

Panoramica

Indice di volatilità del CBOE (VIX), che misura l'aspettativa del mercato sulla volatilità a 30 giorni dell'S&P 500 implicita nelle opzioni sull'indice S&P 500. Valori giornalieri in punti. Comunemente noto come "indice della paura" perché si impenna durante i ribassi azionari.

Interpretazione

• VIX basso (<15): regime di compiacenza, spesso associato a rally risk-on prolungati.
• VIX intermedio (15–25): regime di trading normale.
• VIX alto (>30): regime di stress, spesso coincide con i ribassi di BTC e ampi eventi risk-off cross-asset.
• I picchi prolungati sopra 40 sono rari e hanno storicamente segnato i principali minimi azionari — e talvolta i minimi di BTC.

Casi d'uso

• Utilizzare come lettura più pulita a singolo valore sullo stress del mercato azionario statunitense per l'analisi cross-asset di BTC.
• Combinare con macro_hy_credit_spread per costruire un indicatore composito di stress finanziario.
• Osservare i picchi del VIX come segnali contrarian per le rotazioni risk-on una volta che lo stress si attenua.

Utilizzo API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/markets?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Metriche correlate

• SPDR S&P 500 ETF (SPY) — Prezzo di chiusura dell'ETF S&P 500 ($, giornaliero)
• Spread Credito HY (OAS) — Spread option-adjusted dell'indice ICE BofA US High Yield (%, giornaliero)
• Spread Rendimenti 10A-2A — Spread tra i rendimenti del Treasury a 10 e a 2 anni (%, indicatore di recessione)
• Indice Dollaro USA (DXY) — Indice del dollaro USA di ICE DX-Y.NYB (punti, giornaliero)