Spread Rendimenti 10A-3M

Spread tra i rendimenti del Treasury a 10 anni e a 3 mesi (%, indicatore di recessione)

Proprietà	Valore
Categoria	Macro
Unità	%
Risoluzione	1d
Asset	MACRO
Piano	Basic
Endpoint API	GET /v1/macro/spreads
Campo	spread_10y_3m

Panoramica

Lo spread tra i rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni e a 3 mesi (DGS10 - DGS3MO). Il modello di probabilità di recessione preferito dalla Fed di New York utilizza questo spread come input principale. Frequenza giornaliera, espresso in percentuale.

Interpretazione

• Uno spread positivo riflette una valutazione in modalità espansione e un premio a termine sano.
• Uno spread invertito (negativo) è il segnale di recessione di riferimento della Fed di New York. Le inversioni hanno preceduto ogni recessione statunitense dal 1969.
• Lo spread 10Y-3M tende a invertirsi più tardi dello spread 10Y-2Y, quindi spesso conferma (piuttosto che anticipare) gli avvertimenti di recessione.

Casi d'uso

• Utilizzare la serie di probabilità di recessione della Fed di New York insieme a questo spread per definire i tempi del posizionamento difensivo nei portafogli BTC.
• Verificare con macro_spread_10y_2y per la conferma dell'inversione della curva.
• Abbinare a macro_initial_claims e macro_unemployment_rate per triangolare il deterioramento macro.

Utilizzo API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Metriche correlate

• Spread Rendimenti 10A-2A — Spread tra i rendimenti del Treasury a 10 e a 2 anni (%, indicatore di recessione)
• Rendimento Treasury a 10 Anni — Rendimento del Treasury statunitense a scadenza costante a 10 anni (%, giornaliero)
• Rendimento T-Bill a 13 Settimane (CBOE) — Rendimento dei Treasury Bill a 13 settimane del CBOE ^IRX (%, giornaliero)
• Tasso di Disoccupazione — Tasso di disoccupazione civile statunitense (%, mensile)