Indice de Volatilité VIX

Indice de volatilité du CBOE (points, quotidien)

Propriété	Valeur
Catégorie	Macro
Unité	pts
Résolution	1d
Actifs	MACRO
Formule	Basic
Point de terminaison API	GET /v1/macro/markets
Champ	vix

Vue d'ensemble

Indice de volatilité du CBOE (VIX), mesurant l'anticipation par le marché de la volatilité à terme du S&P 500 sur 30 jours, implicite dans les options sur l'indice S&P 500. Valeurs quotidiennes en points. Communément appelé la « jauge de la peur » car il bondit durant les corrections des actions.

Interprétation

• VIX bas (<15) : régime de complaisance, souvent associé à des rallyes risk-on prolongés.
• VIX médian (15–25) : régime de trading normal.
• VIX élevé (>30) : régime de tension, coïncide souvent avec les corrections du BTC et de larges événements risk-off inter-actifs.
• Les pics soutenus au-dessus de 40 sont rares et ont historiquement marqué les planchers majeurs des actions — et parfois les planchers du BTC.

Cas d'usage

• Utiliser comme lecture synthétique la plus nette de la tension du marché actions américain pour l'analyse inter-actifs du BTC.
• Combiner avec macro_hy_credit_spread pour construire un indicateur composite de tension financière.
• Surveiller les pics du VIX comme signaux contrariens de rotations risk-on une fois la tension dissipée.

Utilisation de l'API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/markets?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Métriques associées

• SPDR S&P 500 ETF (SPY) — Cours de clôture de l'ETF S&P 500 ($, quotidien)
• Écart de Crédit HY (OAS) — Écart ajusté des options de l'indice ICE BofA US High Yield (%, quotidien)
• Écart de Rendement 10A-2A — Écart de rendement Trésor 10 ans moins 2 ans (%, indicateur de récession)
• Indice du Dollar US (DXY) — Indice ICE du dollar américain DX-Y.NYB (points, quotidien)