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VIXボラティリティ指数

CBOEボラティリティ指数（ポイント、日次）

項目値
カテゴリマクロ
単位pts
解像度1d
資産MACRO
プランBasic
APIエンドポイントGET /v1/macro/markets
フィールドvix

概要​

CBOEボラティリティ指数（VIX）。S&P 500指数オプションが織り込む、30日先のS&P 500ボラティリティに対する市場の予想を測定します。日次値（ポイント）。株式の下落局面で急騰するため、一般に「恐怖指数」として知られています。

解釈​

  • 低いVIX（15未満）：楽観レジーム。しばしば長期化したリスクオンのラリーと関連します。
  • 中位のVIX（15〜25）：通常の取引レジーム。
  • 高いVIX（30超）：ストレスレジーム。しばしばBTCの下落および広範なクロスアセットのリスクオフイベントと一致します。
  • 40を超える持続的な急騰は稀で、歴史的に株式の主要な底 — そして時にBTCの底 — を示してきました。

ユースケース​

  • BTCのクロスアセット分析に向けた、米国株式市場のストレスを示す最もクリーンな単一指標として使用します。
  • macro_hy_credit_spread と組み合わせて、複合的な金融ストレス指標を構築します。
  • VIXの急騰を、ストレスが後退した際のリスクオン回帰の逆張りシグナルとして注視します。

APIの利用​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/markets?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

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