Índice de Volatilidade VIX
Índice de Volatilidade da CBOE (pontos, diário)
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Categoria | Macro |
| Unidade | pts |
| Resolução | 1d |
| Ativos | MACRO |
| Plano | Básico |
| Endpoint da API | GET /v1/macro/markets |
| Campo | vix |
Visão geral
Índice de Volatilidade da CBOE (VIX), que mede a expectativa do mercado de volatilidade do S&P 500 a 30 dias à frente, implícita nas opções do índice S&P 500. Valores diários em pontos. Comumente conhecido como o "índice do medo" porque dispara durante quedas (drawdowns) das ações.
Interpretação
- VIX baixo (<15): regime de complacência, frequentemente associado a rallys prolongados de risk-on.
- VIX em faixa intermediária (15–25): regime de negociação normal.
- VIX alto (>30): regime de estresse, frequentemente coincide com quedas (drawdowns) do BTC e eventos amplos de risk-off entre ativos.
- Picos sustentados acima de 40 são raros e historicamente marcaram grandes fundos de ações — e às vezes fundos do BTC.
Casos de uso
- Use como a leitura mais limpa de número único do estresse do mercado de ações dos EUA para a análise entre ativos do BTC.
- Combine com
macro_hy_credit_spreadpara construir um indicador composto de estresse financeiro. - Observe os picos do VIX como sinais contrários para rotações de risk-on uma vez que o estresse recua.
Uso da API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/markets?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
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