Rendimento T-Bill 13 Semanas (CBOE)
Rendimento da Letra do Tesouro de 13 Semanas da CBOE ^IRX (%, diário)
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Categoria | Macro |
| Unidade | % |
| Resolução | 1d |
| Ativos | MACRO |
| Plano | Básico |
| Endpoint da API | GET /v1/macro/rates |
| Campo | irx_yield |
Visão geral
Rendimento das letras do Tesouro dos EUA de 13 semanas (3 meses), conforme cotado na CBOE sob o ticker ^IRX. Uma referência para a ponta curta da curva livre de risco dos EUA e o proxy mais próximo, precificado pelo mercado, para a taxa de política do Federal Reserve.
Interpretação
- O rendimento da letra de 13 semanas acompanha de perto a taxa efetiva dos fed funds, com pequenos desvios durante fechamentos de trimestre ou períodos de estresse de reservas.
- Movimentos acentuados frequentemente antecipam as decisões de juros do Fed antes de serem oficialmente anunciadas.
- Uma diferença persistente frente a
macro_fed_funds_ratepode sinalizar deslocamento do mercado monetário ou desequilíbrios na oferta de títulos do Tesouro.
Casos de uso
- Use como uma medida em tempo real, implícita no mercado, da postura da política monetária dos EUA.
- Compare com
macro_ust_2ypara extrair a trajetória de política implícita do mercado para os próximos 24 meses — um indicador de regime útil para os ciclos de risk-on/risk-off do BTC. - Combine com
macro_reverse_repopara monitorar as condições de liquidez da ponta curta.
Uso da API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
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