Доходность 13-недельных векселей (CBOE)
Доходность 13-недельных казначейских векселей CBOE ^IRX (%, ежедневно)
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Категория | Макро |
| Единица измерения | % |
| Разрешение | 1d |
| Активы | MACRO |
| Тариф | Basic |
| Эндпоинт API | GET /v1/macro/rates |
| Поле | irx_yield |
Обзор
Доходность 13-недельных (3-месячных) казначейских векселей США, котируемая на CBOE под тикером ^IRX. Ориентир для короткого конца безрисковой кривой США и ближайший рыночно оценённый прокси для ставки политики Федеральной резервной системы.
Интерпретация
- Доходность 13-недельных векселей точно отслеживает эффективную ставку по федеральным фондам с небольшими отклонениями в периоды квартального окончания или стресса резервов.
- Резкие движения часто предвосхищают решения ФРС по ставкам до их официального объявления.
- Устойчивый разрыв относительно
macro_fed_funds_rateможет сигнализировать о дислокации денежного рынка или дисбалансе предложения казначейских бумаг.
Сценарии использования
- Используйте как рыночно-подразумеваемый индикатор позиции монетарной политики США в реальном времени.
- Сравнивайте с
macro_ust_2yдля извлечения подразумеваемой рынком траектории политики на следующие 24 месяца — полезный индикатор режима для циклов risk-on/risk-off по BTC. - Сочетайте с
macro_reverse_repoдля мониторинга условий ликвидности на коротком конце.
Использование API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/rates?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Связанные метрики
- Целевая ставка Fed — Верхняя граница целевой ставки по федеральным фондам США (%, ежедневно)
- Доходность 2-летних облигаций — Доходность 2-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно)
- Спред доходности 10Y-3M — Спред доходности 10-летних минус 3-месячных казначейских облигаций (%, индикатор рецессии)
- Доходность 13-недельных векселей (CBOE) — Доходность 13-недельных казначейских векселей CBOE ^IRX (%, ежедневно)