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VIX波动率指数

CBOE 波动率指数（点数，日度）

属性数值
分类宏观
单位pts
精度1d
资产MACRO
订阅层级基础版
API 端点GET /v1/macro/markets
字段vix

概览​

CBOE 波动率指数（VIX），衡量市场基于标普 500 指数期权所隐含的未来 30 天标普 500 波动率预期。日度数值，以点数计。因其在股市回撤期间飙升而通常被称为「恐慌指数」。

解读​

  • 低 VIX（<15）：自满格局，往往与延长的风险偏好反弹相关。
  • 中区间 VIX（15–25）：正常交易格局。
  • 高 VIX（>30）：压力格局，往往与 BTC 回撤和广泛的跨资产风险规避事件同时出现。
  • 持续飙升至 40 以上罕见，历史上曾标志着重大股市底部——有时也是 BTC 底部。

应用场景​

  • 用作 BTC 跨资产分析中关于美国股市压力的最纯净单一读数。
  • 与 macro_hy_credit_spread 结合，构建综合金融压力指标。
  • 关注 VIX 飙升，将其作为压力消退后轮动回风险偏好的反向信号。

API 用法​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/macro/markets?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

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