Índice de Volatilidad VIX
Índice de Volatilidad de CBOE (puntos, diario)
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Categoría | Macro |
| Unidad | pts |
| Resolución | 1d |
| Activos | MACRO |
| Plan | Basic |
| Endpoint de la API | GET /v1/macro/markets |
| Campo | vix |
Resumen
Índice de Volatilidad de CBOE (VIX), que mide la expectativa del mercado de la volatilidad futura a 30 días del S&P 500 implícita en las opciones del índice S&P 500. Valores diarios en puntos. Comúnmente conocido como el "índice del miedo" porque se dispara durante las caídas de la renta variable.
Interpretación
- VIX bajo (<15): régimen de complacencia, a menudo asociado con repuntes prolongados de risk-on.
- VIX en rango medio (15–25): régimen de negociación normal.
- VIX alto (>30): régimen de estrés, que a menudo coincide con las caídas de BTC y eventos amplios de risk-off entre activos.
- Los picos sostenidos por encima de 40 son raros y han marcado históricamente importantes suelos de la renta variable — y a veces suelos de BTC.
Casos de uso
- Úsalo como la lectura individual más limpia del estrés del mercado de renta variable de EE. UU. para el análisis entre activos de BTC.
- Combínalo con
macro_hy_credit_spreadpara construir un indicador compuesto de estrés financiero. - Vigila los picos del VIX como señales contrarias para las rotaciones de risk-on una vez que el estrés disminuye.
Uso de la API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/markets?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
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