Precio Realizado de ETF (Per Fund)
Precio promedio de adquisición de BTC (cost basis) para un fondo ETF específico
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Categoría | Análisis de ETF |
| Unidad | USD |
| Resolución | 1d |
| Activos | BTC |
| Plan | Pro |
| Endpoint de la API | GET /v1/etf/ticker |
| Campo | realized_price |
Visión general
Precio Realizado de ETF (por fondo) es el precio promedio al que un fondo ETF específico adquirió sus tenencias de Bitcoin, calculado como la realized capitalization basada en WAC dividida entre las tenencias actuales de BTC. Representa el cost basis efectivo del fondo por BTC y sirve como un nivel crítico de soporte/resistencia: cuando el precio spot cae por debajo del precio realizado de un fondo, el fondo está acumulando pérdidas no realizadas.
Fórmula
Donde la Realized Cap usa el método del Coste Medio Ponderado (consulta la métrica ETF Realized Cap para más detalles).
Interpretación
- Precio de BTC > Precio Realizado: El fondo tiene beneficios no realizados. Los tenedores tienen incentivos para quedarse.
- Precio de BTC < Precio Realizado: El fondo está "bajo el agua": adquirió BTC a un precio promedio más alto que el mercado actual. Posible presión de reembolso.
- Precio Realizado en alza: El fondo está comprando BTC a precios cada vez más altos, elevando el coste promedio.
- Precio Realizado en descenso: El fondo está experimentando salidas netas (vendiendo BTC de mayor coste) o adquirió BTC a precios más bajos en períodos anteriores.
- Convergencia de los Precios Realizados de varios fondos: Todos los fondos principales cerca del mismo cost basis puede indicar un nivel de soporte clave del mercado.
Casos de uso
- Soporte/resistencia on-chain: Grafica los precios realizados de varios fondos junto al precio de BTC para identificar niveles de cost basis institucional.
- Pruebas de estrés específicas del fondo: ¿Qué fondo sería el más propenso a enfrentar presión de reembolso en una caída?
- Cost basis comparativo: El BTC heredado de GBTC (anterior a 2024) le da un precio realizado muy diferente frente a fondos más nuevos como IBIT.
- Análisis del ciclo de mercado: Durante los mercados alcistas, los precios realizados tienden al alza a medida que los fondos acumulan a precios más altos; durante las correcciones, se estabilizan o caen.
Uso de la API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/etf/ticker?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Métricas relacionadas
- Precio Realizado de ETF — Cost basis promedio del BTC en manos de ETF
- Precio Realizado de ETF Spot de EE.UU. — Cost basis promedio de los ETF spot de EE. UU. desde enero de 2024
- Cap. Realizada de ETF (Per Fund) — Coste en USD basado en WAC de todo el BTC en manos de un fondo ETF específico
- Flujo Neto de ETF (Per Fund) — BTC comprado o vendido diariamente por un fondo ETF específico (positivo = entrada, negativo = salida)