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Bybit 펀딩 비율

Bybit 연환산 펀딩 비율

속성값
카테고리시장 데이터
단위%
해상도1d
자산BTC
등급프로
API 엔드포인트GET /v1/funding/exchange
필드annualized_apr

개요​

미결제약정 및 거래량 기준 상위 3대 파생상품 거래소 중 하나인 Bybit의 연환산 무기한 펀딩 비율입니다. Bybit는 2019년 이래 선도적 무기한 거래소로 자리잡았으며 특히 전문 파생상품 트레이더들 사이에서 인기가 높습니다.

Bybit의 펀딩 비율 계산 방식​

Bybit는 다음을 사용해 8시간마다(00:00, 08:00, 16:00 UTC) 펀딩을 정산합니다:

펀딩 비율 = clamp(프리미엄 인덱스 + 이자율 요소, −0.375%, +0.375%)

  • 프리미엄 인덱스: 펀딩 간격 동안 매분 샘플링한 (마크 가격 − 인덱스 가격) / 인덱스 가격의 시간 가중 평균으로 계산됨.
  • 이자율: 8시간당 0.01%로 고정됨(Binance와 동일).
  • 클램프: Bybit는 일부 거래소 대비 8시간당 ±0.375%의 더 엄격한 한도를 적용하여 극단적 펀딩 이벤트를 완화함.

Bybit의 마크 가격은 최종 거래 가격과 인덱스 가격(여러 거래소의 현물 가격 합성치)을 결합한 이중 가격 메커니즘을 사용하며, 이는 펀딩 비율 조작을 방지하는 데 도움이 됩니다.

해석​

  • Bybit 펀딩은 흔히 Binance를 밀접하게 추종하지만, 괴리는 분산된 포지셔닝을 시사할 수 있음
  • Bybit는 파생상품 중심의 사용자 기반으로 인해 강한 추세 동안 다소 높은 펀딩 비율을 보이는 경향이 있음
  • Binance의 상응하는 움직임 없이 발생하는 Bybit 펀딩의 급격한 상승은 한쪽으로 치우친 리테일 포지셔닝을 나타낼 수 있음
  • Bybit는 USDT와 함께 USDC 마진 무기한 계약을 최초로 제공한 거래소 중 하나이며, 펀딩 비율은 둘 사이에서 다를 수 있음

활용 사례​

  • 사용자 기반 간 포지셔닝 괴리를 감지하기 위해 Bybit vs Binance 펀딩 비교
  • 전문 파생상품 트레이더 심리의 척도로서 Bybit 펀딩 모니터링
  • 펀딩 비율이 괴리될 때 Bybit와 다른 거래소 간 베이시스 차익거래
  • 가장 유동성 높은 무기한 시장 중 하나에서 레버리지 롱/숏 익스포저의 비용 추적

API 사용​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/funding/exchange?exchange=bybit&start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

관련 지표​