10J-2J Renditespread
Renditespread 10 Jahre minus 2 Jahre (%, Rezessionsindikator)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Makro |
| Einheit | % |
| Auflösung | 1d |
| Assets | MACRO |
| Tarif | Basic |
| API-Endpunkt | GET /v1/macro/spreads |
| Feld | spread_10y_2y |
Überblick
Der Spread zwischen den Renditen 10-jähriger und 2-jähriger US-Staatsanleihen (DGS10 - DGS2). Ein klassisches Maß der Zinskurve von Staatsanleihen und einer der historisch zuverlässigsten Rezessionsindikatoren in den US-Makrodaten.
Interpretation
- Positiver Spread (steile Kurve): normale wirtschaftliche Bedingungen, Laufzeitprämie für lange Anleihen.
- Negativer Spread (Inversion): geht historisch Rezessionen um 12–18 Monate voraus. Jeder US-Rezession seit 1955 ging eine 10J-2J-Inversion voraus.
- Erneute Versteilerung aus der Inversion (Bull Steepener): fällt oft mit der Rezession selbst zusammen oder geht ihr unmittelbar voraus, sobald die Fed mit Senkungen beginnt.
Anwendungsfälle
- Identifizieren Sie Spätzyklus-Makroregime, in denen Bitcoin-Allokationsentscheidungen risikosensitiver werden.
- Kombinieren Sie es mit
macro_hy_credit_spread, um Stress am Kreditmarkt neben der Kurveninversion zu bestätigen. - Verfolgen Sie das Timing der Normalisierung der Zinskurve, um Fed-Schwenks vorwegzunehmen, die historisch Risk-on-Flüsse in BTC treiben.
API-Nutzung
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/macro/spreads?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
Verwandte Metriken
- 10-jährige Treasury-Rendite — Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit (%, täglich)
- 2-jährige Treasury-Rendite — Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit (%, täglich)
- 10J-3M Renditespread — Renditespread 10 Jahre minus 3 Monate (%, Rezessionsindikator)
- HY Kreditspread (OAS) — Optionsbereinigter Spread des ICE BofA US High Yield Index (%, täglich)